Sim, existe. O HTTPS é uma associação entre o HTTP e o protocolo SSL/TLS, permitindo uma comunicação segura (encriptada - cifrada) e validada com um servidor.
Deve ser usado quando disponível e sempre que se introduz informação sensível ( passwords, etc - incluindo o Webmail).
Em muitas situações, mesmo que a informação não conste no site, o protocolo encontra-se disponível pelo que se pode experimentar acrescentar o "s" no URL.
Nota: esta situação relaciona-se apenas com a segurança do trânsito dos dados, podendo os sistemas de origem e/ou de destino já se encontrar comprometidos e este último ser um site fraudulento.
Ver também: significado das cores na barra de URLs do browser Firefox.
v. 1.0. 2009-09-29